Testy: indeksy akcji

Na początek przedstawiam przykładowe testy dla indeksów akcji. W tym przypadku sygnały RiskNeutral są ignorowane.

W górnej części wykresu widać notowania waloru. Pionowe linie to sygnały. Pełna zielona linia to sygnał RiskOn, zielona przerywana linia to RiskNeutral. Czerwona linia to sygnał RiskOff.
W dolnej części wykresu pokazana jest krzywa kapitału dla inwestycji $1000 na początku 2006 roku.
Symulacja zakłada inwestycję 100% kapitału long lub short w zależności od sygnału. Otwarcie pozycji następuje na otwarciu następnego dnia po wygenerowaniu sygnału. Uwzględnione są koszty transakcyjne w wysokości 0.25%.

FW20

MWIG40

DAX