niedziela, 29 września 2013

Risk Tracker, Bitcoin i ponadprzeciętne zyski

Na początku roku pisałem o zastosowaniu Risk Trackera w spekulacji na bitcoinie. Wyniki są nadal bardzo dobre, więc postanowiłem zrobić aktualizację. Okazało się, że od poprzedniego wpisu (18 luty) można było zarobić ponad 300%. Co prawda nie system nie ostrzegł przed pęknięciem bańki w kwietniu, ale pozwolił uniknąć czerwcowych spadków i wyłapał co do dnia lipcowy dołek.
Skuteczność systemu na tak nowym rynku (o którym w momencie projektowania Risk Trackera nawet nie wiedziałem) nieustannie mnie zadziwia.

Cena bitcoina z naniesionymi sygnałami Risk Trackera

Krzywa kapitału, gra tylko long. Zaznaczyłem dzień poprzedniego wpisu o bitcoinie.

sobota, 28 września 2013

Podsumowanie tygodnia 28.09.2013

Za nami kolejny tydzień marazmu z lekką tendencją wzrostową. Portfel pasywny zakończył tydzień z wynikiem +1.35% (poprzednio +0.79%). Na horyzoncie nie widać zmiany obowiązującego sygnału, więc pozostaje czekać cierpliwie na rozwój sytuacji.

Aktualny wykres sygnału Risk Tracker

niedziela, 22 września 2013

Podsumowanie tygodnia 22.09.2013

Po ponad tygodniu obowiązywania sygnału Risk On modelowy portfel jest na plusie z wynikiem +0.79%.
Miniony tydzień był co prawda naładowany emocjami, ale zmiana wartości indeksów nie była duża. Wzrosty nie mogą nabrać tempa, ale nie widać też żadnych oznak odwrócenia sygnału, więc pozostaje czekać na rozwój sytuacji.

Aktualny wykres sygnału Risk Tracker

czwartek, 12 września 2013

Sygnał 11.09.2013

Po wczorajszej sesji został wygenerowany sygnał Risk On. Pozycje w modelowym portfelu zostaną odwrócone na otwarciu sesji.

Zmiana sygnału oznacza, że scenariusze kreślone w okresie wakacyjnym znowu wracają do gry. W szczególności:

niedziela, 8 września 2013

Podsumowanie tygodnia 08.09.2013

Minął drugi tydzień obowiązywania sygnału risk off. Modelowy portfel zyskuje aktualnie +5.16% i osiągnął nowy rekord wartości. Niestety ciągle nie doczekaliśmy się ruchu na zachodnich indeksach i praktycznie cały zysk został wypracowany na GPW. Najbardziej zyskowna okazała się pozycja na opcjach (+151.75%).

Aktualny wykres sygnału Risk Tracker

W najbliższych dniach nie widać możliwości zmiany sygnału. SP500 mozolnie pnie się w górę zyskując po kilka punktów dziennie, ale ciągle nie może wyjść ponad średnią 50-dniową. Podobnie sytuacje wygląda na DAX. Do rozpoczęcia spadków brakuje tylko jakiegoś zapalnika. Być może będzie to decyzja w sprawie ataku na Syrię a być może trzeba będzie czekać aż do posiedzenia FEDu.

piątek, 6 września 2013

Jeszcze nie czas na zakupy

Przeglądając blogi ekonomiczne zauważyłem, że ostatnie spadki są przez wiele osób traktowane jako okazja do kupna. Pewnie wynika to z faktu, że te osoby nie załapały się na letnią hossę i teraz już nie chcą przegapić takiej okazji.
Ostrzegam przed takim myśleniem. Sytuacja nie jest taka sama jak w lipcu, bo wisi nad nami możliwość silnych spadków na zachodzie. Nawet jeśli rzeczywiście startuje teraz hossa, to te parę procent, które przegapisz czekając jest niczym w porównaniu z tym ile możesz stracić na pomyłce.

Kiedy kupować? Oczywiście po wygenerowaniu sygnału Risk On. Risk Tracker bezbłędnie wyłapał trzy ostatnie duże ruchy na giełdzie, więc można mu zaufać.

WIG20 z oznaczeniem sygnałów Risk Trackera


środa, 4 września 2013

Ryzyko globalnej wyprzedaży rośnie

Risk Tracker jest zaprojektowany tak, aby śledzić globalne nastroje, więc sygnały obowiązują jednocześnie na wszystkich rynkach. Można jednak uruchomić algorytm na ograniczonym zbiorze danych i w ten sposób otrzymać oddzielny wskaźnik dla kilku rynków.

Okazuje się, że ciągu ostatnich kilku dni w fazę risk off przeszły rynki w USA, Japonii i Europie a rynki wschodzące przebywają w fazie risk off nieprzerwanie od kwietnia tego roku. Można z tego wyciągnąć wniosek, że rozpoczynająca się przecena dotknie wszystkich rynków i może przez to być bardzo głęboka.
Drugi wniosek to taki, że w przypadku zanegowania sygnału wzrosty także będą dynamiczne i będzie mnóstwo czasu na podłączenie się do trendu. Dlatego nawet jeśli jesteś nastawiony byczo do rynku zalecam wstrzymanie się z zakupami a przynajmniej ustawienie bliskich stopów.

Jak taka globalna wyprzedaż mogłaby wyglądać?

DAX

WIG20