sobota, 30 czerwca 2012

Podsumowanie tygodnia 30.06.2012

To był bardzo udany tydzień dla systemu RiskTracker. Po dwóch tygodniach wahań wokół zera wzrosty wreszcie ruszyły i, jeśli miałbym zgadywać, potrwają co najmniej do drugiej połowy lipca. Cierpliwość popłaca. Teraz najważniejsze to nie zadowalać się małym zyskiem i pozwolić zyskom rosnąć.

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +4.62% (poprzednio +1.80%). W tym tygodniu rosły właściwie wszystkie składowe portfela. Najbardziej błyszczała jednak ropa. W poprzednim tygodniu -8%. W tym tylko -1.69%. Wynik od początku działania bloga: +5.28% w 6 tygodni. Obsunięcie kapitału nie przekraczało 2%. Na razie nieźle.

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -1.91% (poprzednio -2.15%). Kolejne dwie pozycje zostały wystopowane w tym tygodniu. Jak na razie wkład mojego subiektywnego osądu do działania systemu jest negatywny. Jeśli to się nie poprawi w najbliższym czasie to zamierzam zakończyć ten eksperyment i zajmę się stworzeniem całkowicie mechanicznego systemu dobierającego zagrania w tym portfelu.

czwartek, 28 czerwca 2012

Zmiany w portfelu aktywnym

W portfelu aktywnym zostały wystopowane dwie kolejne pozycje. Chodzi o pozycje mDAX i US MidCap. Portfel stał się niedoinwestowany, więc dodałem do niego zlecenia trzech nowych zagrań. Na mWIG40, TecDax'ie i VIX. Szczegóły w arkuszu. Aktualny wynik portfela aktywnego to -2.82%.

niedziela, 24 czerwca 2012

Podsumowanie tygodnia 24.06.2012

Poprzedni tydzień obfitował w emocje za sprawą działań FED. Nie mniej jednak, portfel pasywny zakończył tydzień nieco wyżej niż zaczął. Aktualny wynik to +1.80%.
Na uwagę zasługuje to, że portfel zachowuje się bardzo nie równo. Najgorzej radzi sobie ropa(-8%). Kiepski wynik notuje miedź(-1.75%). Najlepiej radzi sobie ETF na VIX(+15.42%). Indeksy akcji w większości oscylują wokół wartości początkowych, ale świetny wynik zaliczył mWIG40(+5.23%) i Nikkei(+2.19%).

Dużo gorzej wygląda portfel aktywny. Transakcje na miedzi została wystopowana i wygenerowała stratę 1% kapitału. Pozostałe zagrania też nie zachwycają i cały portfel kończy tydzień z wynikiem -2.15%.

W przyszłym tygodniu spodziewam się kontynuacji wzrostów. Przemawia za tym silny spadek VIX w USA i w Europie, a także osłabienie jena. Risk Tracker utrzymuje sygnał RiskOn i nie zmieni go na pewno w najbliższych dniach.

wtorek, 12 czerwca 2012

Zagrania w portfelu aktywnym

W ostatnim czasie na rynku panuje szaleńcza zmienność. Mimo jednak dynamicznych zwrotów wczorajsze dołki wypadły nieco wyżej niż piątkowe. A jeśli chodzi o GPW, to wtórnego dołka nawet nie było. Jeśli zrobią teraz nowe szczyty, to zapewne dno jest za nami. W arkuszu portfela aktywnego pojawiły się zlecenia zagrań. Pomysł jest prosty: kupujemy, jeśli wybite zostaną ostatnie szczyty a zlecenia stop umieszczamy pod ostatnimi dołkami.

niedziela, 10 czerwca 2012

Rozliczenie sygnału RiskOff

Niestety poprzedni sygnał RiskOff nie pozwolił dużo zarobić. Dynamiczny wzrost na rynkach w ostatnich dniach zabrał właściwie cale wcześniejsze zyski. 

Portfel pasywny zakończył sygnał z wynikiem +0.64%. Portfel aktywny poradził sobie nieco lepiej z wynikiem +1.83%

Portfel pasywny jest long od początku piątkowej sesji i po pierwszym dniu notuje już zyski. Wzrosty są trochę zbyt szybkie w ostatnich dniach, więc przed otwarciem pozycji w portfelu aktywnym poczekam na korektę.

czwartek, 7 czerwca 2012

Sygnał 07.06.2012

Z danych intraday wynika, że po dzisiejszej sesji zostanie wygenerowany sygnał RiskOn. Transakcje w portfelu aktywnym zostały zamknięte, poza pozycją na fw40. Pozycje w portfelu pasywnym zostaną odwrócone na otwarciu jutrzejszej sesji.

sobota, 2 czerwca 2012

Sygnał 01.06.2012

W czasie sesji z 1 czerwca został ponownie wygenerowany sygnał RiskOff. Jest to kolejne z rzędu prognoza wzrostu awersji do ryzyka. Od czasu wygenerowania poprzedniego sygnału RiskOff portfel pasywny urósł o +3.54%. Dużo lepiej poradził sobie portfel aktywny notując, mimo jednego nieudanego zagrania, wzrost +8.07%.

Ostatnio znalazłem ostatnio ciekawy zestaw ETNów, które świetnie wpisują się w ideę systemu RiskTracker. Są to dwa produkty od UBS:


Skorzystanie z ETNu Risk Off po sygnale z 17 maja dało by już zwrot ponad +9%.
Niestety nie mam dostępu do tych papierów. Może któryś z czytelników, wie czy któreś z polskich domów maklerskich oferuje do nich dostęp?