niedziela, 27 maja 2012

Podsumowanie tygodnia

Miniony tydzień nie był specjalnie ciekawy. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ po dynamicznych spadkach indeksom należało się trochę odpoczynku.

Portfel pasywny zakończył tydzień wracając do punktu wyjścia z wynikiem -0.18%. Zarobić dały małe spółki z UK (+1.66%) i nikkei (+1.69%). Największe straty przyniósł ETF na VIX (-3.21%) i małe spółki z USA (-1.93%). Pozostałe pozycje oscylują wokół zera. Jak widać zdywersyfikowany portfel ładnie zmniejszył zmienność.

W tym tygodniu otworzyłem pierwsze pozycje w portfelu aktywnym. Portfel jest zainwestowany w 4/5. Na ryzyko wystawione jet 4% kapitału. Aktualny wynik to -0.47%.

System nadal generuje sygnał RiskOff i nic nie wskazuje na możliwość jego zmiany w najbliższym czasie. Z tego względu należy ewentualne wzrosty traktować jako korektę i dobrą okazję do sprzedaży.

Szczegóły otwartych pozycji są jak zwykle dostępne w arkuszach kalkulacyjnych. Linki w kolumnie po prawej.

środa, 23 maja 2012

Portfel aktywny - pomysły

Ostatnie kilka dni dały ładne odbicie, które zaczyna słabnąć. Dlatego przymierzam się do zakupów w portfelu aktywnym. Pozycje będę otwierał po przebiciu dołków z 18/23 maja. Szczegóły w arkuszu portfela aktywnego.

niedziela, 20 maja 2012

Start portfela aktywnego

Rozpoczynam handel w portfelu aktywnym. W arkuszu kalkulacyjnym umieściłem kilka pomysłów na zagrania.
Zagrania są pod scenariusz braku odbicia w przyszłym tygodniu.

W portfelu aktywnym będę umieszczał tylko zagrania zgodne z obowiązującym sygnałem.
Każde zagranie będzie opatrzone stop losem i ambitnym poziomem take profit (gra z trendem, nie?). Transakcje będę zamykał po osiągnięciu wspomnianych poziomów, gdy zmieni się obowiązujący sygnał  lub by zwolnić miejsce dla innych zagrań.
W jednej transakcji zamierzam ryzykować 1% kapitału. Jako, że pozycje będą skorelowane, to jednocześnie otwierał będę najwyżej 5 pozycji.

sobota, 19 maja 2012

Zmiana w portfelu pasywnym

W związku z ostatnim sygnałem RiskOff dokonałem na otwarciu wczorajszej sesji transakcji w portfelu pasywnym. Zaczynam z kapitałem 100 000 zł. Alokacja portfela jest zgodna z opisem w tym poście.

Wyniki będzie można śledzić na bieżąco na tej stronie:

czwartek, 17 maja 2012

Sygnał 17.05.2012

Po dzisiejszej sesji został wygenerowany sygnał RiskOff. Zgodnie z planem jutro na otwarciu sesji będę otwierał pozycje short w portfelu pasywnym według wag przedstawionych tutaj.
Poprzedni sygnał obowiązywał 5 miesięcy i portfel pasywny urósł w tym czasie o ok. 10% (tylko hipotetycznie, bo za późno zacząłem stosować system)

Co do portfela aktywnego, to rynek jest dość wyprzedany, więc czekam na korektę przed zajęciem pozycji. Jeśli jednak ktoś ma na oku jakąś spółkę, indeks, etf który byłby dobrym kandydatem na short (jest tuż pod oporem, lub właśnie złamał ważne wsparcie), to zapraszam do dzielenia się w komentarzach.

poniedziałek, 7 maja 2012

Zastosowania systemu

W oczekiwaniu na sygnał, zastanawiałem się nad możliwymi zastosowaniami systemu. Podstawowe, to oczywiście kupowanie zdywersyfikowanego portfela indeksów po wygenerowaniu sygnału. Jest to rozwiązanie dające niezłe wyniki, ale jest mało interesujące. Myślę, że dużo ciekawiej będzie łączyć generowane sygnały z innymi technikami.

Oto co i przyszło do głowy:

  • Analiza Fundamentalna
    Standardowy scenariusz w tym podejściu do inwestowania polega na wytypowaniu silnej spółki, zakupieniu jej akcji i cierpliwym czekaniu na to, aż inni ją dostrzegą. Problem polega na tym, że kupując w złym momencie, w czasie dużej awersji do ryzyka, możemy czekać bardzo długo. Dodatkowo dochodzą do tego duże obsunięcia kapitału, które mogą być do zniesienia i zmuszają do stosowania małych stawek. Jeśli po wytypowaniu spółki poczekamy na sygnał RiskOn z systemu, wyniki mogą być dużo lepsze.
  • Analiza techniczna
    Czy to będą przecięcia średnich, czy też poziomy wsparć i oporów, czy też różnorodne formacje techniczne, to zwykle zarobek zależy głównie od tego, czy poprawnie określiliśmy nadrzędny trend.  Z tym jest jednak często jest problem. Jeśli zostawimy określenie trendu sygnałom systemu, to możemy znacząco poprawić wyniki.
  • Fundusze inwestycyjne
    Jeśli nie mamy czasu na analizy rynku to dobrym pomysłem jest zakup funduszy inwestycyjnego. Problem w tym, że fundusze praktycznie zawsze są zainwestowane w 100% i tracą dużo w klimacie RiskOff. Jeśli użyjemy sygnałów do wytypowania momentu kupna i sprzedaży jednostek, to prawdopodobnie unikniemy dużych spadków.

Na blogu zamierzam monitorować skuteczność pasywnego inwestowania w portfel indeksów i jednocześnie prowadzić portfel aktywny, w którym będę uwzględniał analizę techniczną do określenia momentu wejścia na rynek i może trochę fundamentów, żeby określić obiecujące sektory.

Co do sygnału, to wciąż cisza. Ciągle obowiązuje sygnał RiskOn, i ta korekta przeciąga się w czasie bez rozstrzygnięć. Z tego powodu uważam, że są dużo większe szanse na kolejny sygnał RiskOn i rozglądam się już za jakimiś zagraniami w tym kierunku. Ze względu na wyprzedanie ciekawie wygląda złoto, srebro i akcje kopalni, a także nasz rynek GPW.