sobota, 18 maja 2013

Podsumowanie roku

W piątek minął dokładnie rok od opublikowania pierwszego sygnału na blogu. Poniżej wykres kapitału modelowego portfela.


Jak widać portfel wypracował ładny zysk w 2012 roku, który następnie w całości oddał. Zysk za cały rok wyniósł 1.4%. Najwyższą wartość portfel osiągnął 15 lutego 2013 roku. Zysk wynosił wtedy 11.7%. Najniższy wynik (i maksymalne obsunięcie kapitału) portfel zanotował 6 maja 2013 roku. Wartość portfela spadła wtedy ponad 12% od wartości maksymalnej.

Chociaż wynik nie jest zbyt dobry, to jak na razie system zachowuje się zgodnie z wynikami testów. Obsunięcie wciąż nie przekroczyło 15% a rok bez zysków zdarzał się także w backtestach. Zamierzam kontynuować eksperyment. Mam nadzieję, że kolejny rok przyniesie lepsze wyniki.

wtorek, 7 maja 2013

Sygnał 06.05.2013

Po wczorajszej sesji system wygenerował sygnał Risk On. Pozycje będą odwrócone na otwarciu sesji.