poniedziałek, 26 listopada 2012

Risk Tracker na Collective2

UWAGA: Systemy na collective2 nie są już aktualizowane, ze względu na liczne problemy z ich systemem i wysokimi opłatami.

16 listopada na Collective2 utworzyłem cztery systemy transakcyjne oparte na Risk Trackerze. Chcę dzięki temu osiągnąć dwa cele:
  • Zdobyć niezależnie zweryfikowaną historię transakcji.
    Co prawda sygnały publikuję na żywo na blogu, ale ktoś, kto nie czyta na bieżąco nie ma gwarancji, że historia nie została spreparowana.
  • Ułatwić zainteresowanym otrzymywanie sygnałów.
    Collective2 może automatycznie rozsyłać maile, czy nawet smsy z sygnałami.
Kilka słów o systemach.
  • Small Caps
    System zajmuje pozycję w ETFach na małe spółki w różnych krajach zgodnie z sygnałami RT.
  • VIX
    System handluje ETFami na kontrakty terminowe na VIX. W czasie sygnału RiskOn kupuje ETF XIV a w czasie RiskOff VXZ. 
  • SPY
    SPY to ETFowy odpowiednik S&P500 i ten system handluje tylko na nim.
  • Opcje na SPY
    Aktywna strategia na opcjach na ETF SPY. W czasie RiskOn sprzedaje Put Creadit Spreads wygasające w najbliższych kilku tygodniach. Po sygnale RiskOff kupuje odległe OTM Puts.
Wszystkie systemy są za darmo (na razie ;]), więc jeśli chcecie otrzymywać sygnały to śmiało się zapisujcie.

sobota, 24 listopada 2012

Podsumowanie tygodnia 24.11.2012

Nareszcie coś się ruszyło. Cztery sesje po sygnale wystarczyły, aby portfel osiągnął nowe tygodniowe maksimum, czyli +8.87% zysku (poprzednio +4.16%). Korekta w przyszłym tygodniu nie powinna nikogo zdziwić, ale do końca roku możemy raczej zapomnieć o większych spadkach.

Aktualny wykres sygnału Risk Tracker

Poprzedni sygnał został wygenerowany na górce, ale następny prawie idealnie wyłapał dołek na SP500. Sprawdziłem inne przypadki w których wzrosty nastąpiły dopiero po drugim lub następnym sygnale RiskOn. Było to 2 listopada 2005, 15 lipca 2009 i 22 listopada 2010. Co ciekawe jest to już trzeci taki przypadek występujący w listopadzie. W obydwu poprzednich wzrosty trwały do początku maja i były zakończone dynamicznymi spadkami wymazującymi cały ruch wzrostowy. Coś mi się wydaje, że zasada "Sell in May and go away" zadziała w tym roku wyjątkowo dobrze.

poniedziałek, 19 listopada 2012

Sygnał 19.11.2012

Z danych intraday wynika, że po dzisiejszej sesji zostanie wygenerowany kolejny sygnał RiskOn. Zważywszy na to, że jesteśmy po długiej i głębokiej korekcie spodziewam się dynamicznego odbicia.

Jak wspomniałem w weekend w czasie piątkowej sesji obsunięcie systemu na SP500 wyniosło -8.8% i było bliskie średnim historycznym obsunięciom. Wiele wskazuje na to, że był to lokalny dołek i idziemy na nowe szczyty systemu.

Poniżej wykres obsunięć kapitału dla sytemu Risk Tracker na SP500. Szczegóły backtestu dostępne są TUTAJ.

Stan na 16.11.2012

sobota, 17 listopada 2012

Podsumowanie tygodnia 17.11.2012

Zakończony tydzień okazał się neutralny dla portfela. Jest to budujące, zważywszy na to, że SP500 stracił kolejne 20 pkt. Sytuację uratował silnie rosnący Nikkei i spadek VIX.
Zysk wynosi aktualnie +4.16% (poprzednio + 4.09%).

Aktualny wykres sygnału Risk Tracker

Jak widać dywergencja między linią sygnału a ceną SP500 powiększa się. Spadek indeksu od szczytu do piątkowego dołka to -8.88%. Z testów wynika (szczegóły), że dla długich pozycji obsunięcia nie przekraczały dotychczas 10%. Jeśli statystyka ma się utrzymać to wkrótce powinniśmy otrzymać nowy sygnał i zacząć odrabiać obsunięcie kapitału.

niedziela, 11 listopada 2012

Podsumowanie tygodnia 11.11.2012

W poprzednim wpisie wspomniałem o niepokojącym zachowaniu rynku w USA w zeszły piątek. Niepokój okazał się być słuszny. Zysk w portfel pasywnym skurczył się w tym tygodniu o prawie 1/3 i wynosi aktualnie +4.09% (poprzednio +6.04%).

Aktualny wykres sygnału Risk Tracker

Co ciekawe, spadki z tego tygodnia nie przełożyły się na niższe odczyty linii sygnału, więc tratuję je jako korektę i dobry moment na zakupy.

niedziela, 4 listopada 2012

Podsumowanie tygodnia 04.11.2012

Miniony tydzień przyniósł oczekiwane odbicie, jednak było ono bardzo słabe. Na pewno miał w tym udział fakt, że giełda w USA była zamknięta przez dwa dni. Portfel pasywny odrobił część strat i znajduje wyżej z wynikiem +6.04% (poprzednio +5.45%). 

Aktualny wykres sygnału Risk Tracker

W tym tygodniu linia sygnału przesunęła się w górę, ale bardzo niepokojące jest zachowanie amerykańskiego rynku w piątek. Odwrót wystąpił w nieprzypadkowym miejscu i spowodował zawężenie zakresu neutralnego. Do wygenerowania kolejnego sygnału jest więc bardzo blisko.