niedziela, 15 kwietnia 2012

Opis działania systemu


System, którego sygnały przedstawiam na tym blogu jest całkowicie mechaniczny. Algorytm analizuje dane dzienne z giełd światowych. Główny nacisk kładziony jest na analizę zmienności. System ma za zadanie wyłapywać średnioterminowe zmiany apetytu na ryzyko. Generuje tylko kilka transakcji w roku.

Dostępne są trzy rodzaje sygnałów:

RiskOn
Sygnał do zajęcia pozycji long na pozostałych ryzykownych aktywach. Testy na danych historycznych pokazały, że najbardziej zyskowne były inwestycje na emerging markets. Zwłaszcza segment małych i średnich spółek.

RiskOff
Sygnał wyjścia z inwestycji. W przypadku agresywnych graczy sygnał do zajęcia pozycji short.

RiskNeutral
Interpretacja sygnału zależy od sygnału poprzedzającego. Jeśli występuje po sygnale RiskOff to oznacza potencjał formowanie dołka. Gdy występuje po sygnale RiskOn oznacza, że prawdopodobnie tworzony jest szczyt. Jako, że te procesy mogą zająć dużo czasu najlepiej przebywać poza rynkiem.

Wyniki systemu na danych historycznych dostępne są w zakładce 'Backtesting'

2 komentarze:

  1. Ciekawe podejście - czy Twoim zdaniem nadaje się wyłącznie do strategii opcyjnych, czy można by tego użyć np. przy funduszach inwestycyjnych albo ETFach? W jakiej formie istnieje algorytm - czy jest to program komputerowy (a jakim języku), formuła w arkuszu kalkulacyjnym, a może wykorzysujesz jakąś aplikację ogólnie dostępną typu Quantopian albo Quantconnect?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Generalnie system został został zaprojektowany z myślą o grze na indeksach, więc jak najbardziej etfy. Co do funduszy inwestycyjnych to robiłem testy i spisywał się bardzo dobrze. Ważne jest tylko, żeby fundusz nie miał zbyt dużych opóźnień w realizacji zleceń, bo to może zaważyć na wynikach.
      Do obliczania wskaźnika korzystam z Amibrokera.

      Usuń