Na czym opiera się RiskTracker?

Każdy system giełdowy, aby zarabiać w długim terminie musi wykorzystywać jakąś nieefektywność rynku.
RiskTracker został stworzony na podstawie kilku prostych obserwacji:

• Wzrosty są długie i powolne. Spadki są szybkie i dynamiczne.
• Jeśli masz panikować, to panikuj szybko.
• Jeśli chcesz kupować, to nie musisz się spieszyć.
• Czas gra dużą rolę w uspokojeniu spanikowanych inwestorów.

Zajmijmy się ostatnim punktem. Okazuje się ,ze nawet bardzo prosta zasada, może nam bardzo ułatwić inwestowanie.

Weźmy jedną z prostych miar stopnia spanikowania inwestorów, czyli index VIX. Sprawdźmy prostą zasadę: Czas wygaszania paniki trwa co najmniej dwa razy dłużej niż czas trwania jej pierwszej fali.

Pierwsza fala paniki w 2008 roku trwała 45 dni. Odczekujemy z inwestycjami 90 dni od jej szczytu. Daję to datę 9.03.2009

Pierwsza fala paniki w 2010 trwałą 30 sesji. Jeśli odczekamy od szczytu 60 dni, to otrzymamy datę 17.08.2010

Panika w 2011 roku była jeszcze krótsza. Tylko 25 dni. Odczekanie 50 dni od szczytu daje 20.10.2011

Naniosłem otrzymane daty na wykres SP500. Jak widać były to bardzo dobre momenty na zakup akcji.