System jest w sumie dość prosty i można go streścić w punktach.
- Po każdej sesji w czasie sygnału Risk On system analizuje wykresy spółek pod kątem wybić oporów.
- Dla każdej spółki znalezionej w pierwszym punkcie oblicza współczynnik "siła wybicia".
- Jeśli jest miejsce w portfelu to najlepsze spółki są kupowane na następnej sesji.
- Jeśli miejsca nie ma, to z portfela usuwana jest najgorzej radząca sobie spółka. Z portfela nie można usuwać świeżych spółek (spółka jest świeża, jeśli od czasu jej dodania nie było żadnego sygnału Risk Trackera)
- Gdy nie da się usunąć żadnej spółki z portfela to nowe sygnały są ignorowane.
- Wszystkie akcje są sprzedawane w przypadku wystąpienia sygnału Risk Neutral lub Risk Off.
Planuję prowadzić dwa portfele. Portfel GPW będzie zawierał 20 spółek z głównego parkietu. Portfel NC będzie miał 10 spółek z NewConnect. Z przeprowadzonych backtestów wynika, że portfel tworzony według wskazań systemu zachowuje się lepiej niż WIG. Jak będzie zobaczymy wkrótce, bo mam już pierwsze wskazania systemu.
Poniższe spółki zostaną zakupione w dniu 24.10.2013
Poniższe spółki zostaną zakupione w dniu 24.10.2013
Portfel GPW
| Giełda | Ticker | Siła |
| GPW | msx | 100.0% |
| GPW | was | 100.0% |
| GPW | ech | 73.7% |
| GPW | dud | 57.2% |
| GPW | hrp | 53.3% |
| GPW | sgn | 52.7% |
| GPW | pat | 50.3% |
| GPW | col | 50.3% |
| GPW | elb | 47.8% |
| GPW | pjp | 47.1% |
| GPW | pla | 46.5% |
| GPW | ron | 44.4% |
| GPW | fte | 40.1% |
| GPW | htm | 38.5% |
| GPW | pgo | 36.0% |
| GPW | tsg | 20.8% |
Aktualizacja: jednak zrezygnowałem ze spółek NC - za małą płynność
Po wczorajszej sesji sygnał kupna padł jeszcze na spółkach:
OdpowiedzUsuńipx ywl sfg ene
Tym samym portfel ma już planowane 20 spółek.
Witam,
OdpowiedzUsuńA może by tak zamiast samych tickerów podawać pełne nazwy? Byłoby chyba trochę łatwiej identyfikować, o którą spółkę chodzi.
Sam gram nieco podobnym systemem, tyle ze w oparciu o spolki z SWIG80, I o ile w backtestach wszystko wyglada ladnie to trzeba wziąć pod uwagę, że kiedy przychodzi do realnych transakcji to czasem na przeszkodzie stoi płynność. Tym bardziej jeśli w grę wchodzi NC.
Dzięki za uwagi. Na razie to trochę partyzantka, ale jak będę miał trochę czasu to popracuje nad prezentacją. Pełne nazwy spółek na pewno się pojawią.
OdpowiedzUsuńZdaje sobie sprawę z problemów z płynnością. Na początek odrzucam spółki z przeciętnym obrotem poniżej 20 tys. zł. dziennie i zamierzam inwestować maksymalnie 2000 zł w jedną spółkę.
Zobaczę jak będzie szło otwieranie pozycji i ewentualnie wprowadzę jakieś zmiany.