Przeprowadziłem wiele testów i wynikło z nich, że najlepiej spisuje się zdywersyfikowany portfel składający się z indeksów z całego świata. Wybieranie do gry tylko pojedynczych indeksów, powodowało, że wyniki systemu były dość nieregularne. Przykładem może być GPW. Co prawda w poprzednich latach system na wig40 dawał świetne wynik, ale ostatnia słabość GPW mogła powodować frustrację. Zwłaszcza, że tym czasie dużo można było zarobić w USA, czy Japonii. Nie jestem w stanie określić, kiedy będą okresy słabości a kiedy siły, więc najlepiej grać na kilku frontach jednocześnie. Cennym dodatkiem okazała się bezpośrednia gra na zmienności, poprzez kontrakty na VIX.
Skład portfela
- mWig40 20%
- Miedź 10%
- Brent oil 10%
- TechDAX 10%
- mDAX 10%
- midCap USA 10%
- Nikkei 10%
- midCap UK 10%
- VIX 10%
Wyniki na danych historycznych
Sposób testów był następujący. Dzielimy kapitał według przedstawionych wag i otwieramy pozycje na otwarciu, następnego dnia po wygenerowaniu sygnału. Przy sygnale zamknięcia pozycji zbieramy wszystkie zyski do wspólnej puli i ponownie dzielimy według wag. Uwzględniłem koszty otwarcia/zamknięcia pozycji na poziomie 0.25%. Nie uwzględniłem rolowania kontraktów, ani zysków z lokowania gotówki w czasie, gdy system jest poza rynkiem. Testy przeprowadziłem dla dość szerokiego przedziału parametru systemu.
Uśrednione wyniki:
Bez dźwigni. Średni zysk 41% rocznie. Maksymalne obsunięcie kapitału 15%.
Dźwignia 2:1. Średni zysk 84% rocznie. Maksymalne obsunięcie kapitału 29%.
Dźwignia 3:1. Średni zysk 129% rocznie. Maksymalne obsunięcie kapitału 42%.
Najprawdopodobniej w następnym tygodniu zostanie wygenerowany sygnał (linie sygnału są już bardzo blisko siebie) i będzie można rozpocząć testy live.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz