Risk Tracker a TFI

Postanowiłem się przyjrzeć skuteczności RiskTrackera do gry na TFI. Ostatnio udało mi się przenieść kod systemu do Amibrokera, więc mogę pokazać kilka ładnych obrazków.

Do testów wziąłem kilka funduszy akcyjnych, ale okazało się, że wykresy wyglądają bardzo podobnie, więc zamieszczam wyniki tylko jednego testu.
Wybór padł na AIG FIO AKCJI. Dane wziąłem ze stooq AIFA.TFI

Wykres kapitału 

Obsunięcie kapitału 

Zwrot w poszczególnych miesiącach 

Rozkład wyników zagrań

Jak widać wynik jest całkiem niezły. Obsunięcia kapitału niewielkie. System dokonał tylko 11 transakcji w ciągu 8 lat, więc wydaje się idealny dla długoterminowego inwestowania.

Rozliczenie sygnału RiskOn

Poprzedni sygnał RiskOn dał przyzwoicie zarobić. I to mimo zabrania połowy zysków tuż przed końcem.

Portfel pasywny zakończył sygnał z wynikiem +3.25% w 7 tygodni. Najlepiej radził sobie etf na VIX generując zwrot +21.31%. Najgorzej poradził sobie Nikkei generując stratę -2.31%. Szczegóły w arkuszu kalkulacyjnym.

Portfel aktywny zakończył sygnał z kiepskim wynikiem -5.11%. Od początku istnienia strata wynosi -3.5%. nie będę dodawał nowych transakcji do tego portfela, dopóki nie stworzę mechanicznego narzędzia doboru pozycji.

Rynek jest trudny. Sygnały systemu generowane są zdecydowanie za często i większość zysku jest oddawana przy zmianie sygnału. Patrząc na historyczne dane, dłuższy trend rozwija się zwykle po 3 szybkich zmianach sygnału. Wygenerowany własnie sygnał jest trzecim z serii. To daje nadzieje na rozwinięciu dłuższej hossy po zakończeniu okresu RiskOff. 

Sygnał 24.07.2012

W czasie dzisiejszej sesji został wygenerowany sygnał RiskOff. Pozycje w portfelu pasywnym zostaną odwrócone na krótkie na otwarciu jutrzejszej sesji. Pozycje w portfelu aktywnym zostaną zamknięte.

Podsumowanie tygodnia 21.07.2012

Minął kolejny dobry tydzień na rynku. Oba portfele zanotowały wzrost. Nadal obowiązuje sygnał RiskOn, ale widać pierwsze oznaki potencjalnego zwrotu. Być może to tylko korekta, ale jest spora szansa na zmianę sygnału w przyszłym tygodniu.

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +7.29%  (poprzednio  +6.23% ).

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -2.07% (poprzednio -2.73% ).

Podsumowanie tygodnia 14.07.2012

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +6.23%  (poprzednio  +5.57% ). Mimo spadków na początku tygodnia portfel jest wyżej niż w poprzedni piątek. System nadal podtrzymuje sygnał RiskOn.

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -2.73% (poprzednio -1.15% ). W tym tygodniu wystopowało zagranie na fw40. To już na pewno ostatnie zagrania w portfelu aktywnym w tej formie. Jak widać dołączenie mojej intuicji do systemu mechanicznego wcale nie poprawia wyników. Nie jest to niespodzianka :)
Rozpocząłem pracę nad mechanicznym systemem do gry krótkoterminowej na rynku akcyjnym. Wstępne wyniki są obiecujące, ale jeszcze długa droga do ukończenia. Stay tuned.

Podsumowanie tygodnia 07.07.2012

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +5.57%  (poprzednio  +4.62% ). Minął dokładnie miesiąc od czasu wygenerowania sygnału. Ponad 5% w miesiąc to bardzo dobry wynik, ale jak mawiają: pozwól zyskom rosnąć.

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -1.15% (poprzednio -1.91% ). W portfelu aktywnym nie było żadnych zmian w minionym tygodniu.

Historia sygnałów

Jednym z zastosowań sygnałów systemu RiskTracker może być filtrowanie transakcji w systemie krótkoterminowym. Ciekawe było by sprawdzenie czy ten filtr może poprawić wyniki takich strategii.

Być może ktoś z czytelników ma jakąś działającą strategię krótkoterminową (typu trend following) i chciałby sprawdzić czy sygnały RiskTrackera poprawią jej wyniki? Poniżej link do listy sygnałów w przystępnej formie. Czekam na komentarze.

Pokaż historię sygnałów RiskTracker