Podsumowanie tygodnia 16.09.2012

To był dobry tydzień dla Risk Trackera. Można by powiedzieć, że przewidział QE3 :)
Portfel pasywny zakończył tydzień z wynikiem +8.00%.
Na razie widać oznak słabnięcia trendu. Linia sygnału przebywa nieprzerwanie na poziomie +1.00.

Rozliczenie sygnału RiskOn

Poprzedni sygnał RiskOn dał przyzwoicie zarobić. I to mimo zabrania połowy zysków tuż przed końcem.

Portfel pasywny zakończył sygnał z wynikiem +3.25% w 7 tygodni. Najlepiej radził sobie etf na VIX generując zwrot +21.31%. Najgorzej poradził sobie Nikkei generując stratę -2.31%. Szczegóły w arkuszu kalkulacyjnym.

Portfel aktywny zakończył sygnał z kiepskim wynikiem -5.11%. Od początku istnienia strata wynosi -3.5%. nie będę dodawał nowych transakcji do tego portfela, dopóki nie stworzę mechanicznego narzędzia doboru pozycji.

Rynek jest trudny. Sygnały systemu generowane są zdecydowanie za często i większość zysku jest oddawana przy zmianie sygnału. Patrząc na historyczne dane, dłuższy trend rozwija się zwykle po 3 szybkich zmianach sygnału. Wygenerowany własnie sygnał jest trzecim z serii. To daje nadzieje na rozwinięciu dłuższej hossy po zakończeniu okresu RiskOff. 

Podsumowanie tygodnia 21.07.2012

Minął kolejny dobry tydzień na rynku. Oba portfele zanotowały wzrost. Nadal obowiązuje sygnał RiskOn, ale widać pierwsze oznaki potencjalnego zwrotu. Być może to tylko korekta, ale jest spora szansa na zmianę sygnału w przyszłym tygodniu.

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +7.29%  (poprzednio  +6.23% ).

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -2.07% (poprzednio -2.73% ).

Podsumowanie tygodnia 14.07.2012

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +6.23%  (poprzednio  +5.57% ). Mimo spadków na początku tygodnia portfel jest wyżej niż w poprzedni piątek. System nadal podtrzymuje sygnał RiskOn.

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -2.73% (poprzednio -1.15% ). W tym tygodniu wystopowało zagranie na fw40. To już na pewno ostatnie zagrania w portfelu aktywnym w tej formie. Jak widać dołączenie mojej intuicji do systemu mechanicznego wcale nie poprawia wyników. Nie jest to niespodzianka :)
Rozpocząłem pracę nad mechanicznym systemem do gry krótkoterminowej na rynku akcyjnym. Wstępne wyniki są obiecujące, ale jeszcze długa droga do ukończenia. Stay tuned.

Podsumowanie tygodnia 07.07.2012

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +5.57%  (poprzednio  +4.62% ). Minął dokładnie miesiąc od czasu wygenerowania sygnału. Ponad 5% w miesiąc to bardzo dobry wynik, ale jak mawiają: pozwól zyskom rosnąć.

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -1.15% (poprzednio -1.91% ). W portfelu aktywnym nie było żadnych zmian w minionym tygodniu.

Podsumowanie tygodnia 30.06.2012

To był bardzo udany tydzień dla systemu RiskTracker. Po dwóch tygodniach wahań wokół zera wzrosty wreszcie ruszyły i, jeśli miałbym zgadywać, potrwają co najmniej do drugiej połowy lipca. Cierpliwość popłaca. Teraz najważniejsze to nie zadowalać się małym zyskiem i pozwolić zyskom rosnąć.

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +4.62% (poprzednio +1.80%). W tym tygodniu rosły właściwie wszystkie składowe portfela. Najbardziej błyszczała jednak ropa. W poprzednim tygodniu -8%. W tym tylko -1.69%. Wynik od początku działania bloga: +5.28% w 6 tygodni. Obsunięcie kapitału nie przekraczało 2%. Na razie nieźle.

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -1.91% (poprzednio -2.15%). Kolejne dwie pozycje zostały wystopowane w tym tygodniu. Jak na razie wkład mojego subiektywnego osądu do działania systemu jest negatywny. Jeśli to się nie poprawi w najbliższym czasie to zamierzam zakończyć ten eksperyment i zajmę się stworzeniem całkowicie mechanicznego systemu dobierającego zagrania w tym portfelu.

Zmiany w portfelu aktywnym

W portfelu aktywnym zostały wystopowane dwie kolejne pozycje. Chodzi o pozycje mDAX i US MidCap. Portfel stał się niedoinwestowany, więc dodałem do niego zlecenia trzech nowych zagrań. Na mWIG40, TecDax'ie i VIX. Szczegóły w arkuszu. Aktualny wynik portfela aktywnego to -2.82%.

Podsumowanie tygodnia 24.06.2012

Poprzedni tydzień obfitował w emocje za sprawą działań FED. Nie mniej jednak, portfel pasywny zakończył tydzień nieco wyżej niż zaczął. Aktualny wynik to +1.80%.
Na uwagę zasługuje to, że portfel zachowuje się bardzo nie równo. Najgorzej radzi sobie ropa(-8%). Kiepski wynik notuje miedź(-1.75%). Najlepiej radzi sobie ETF na VIX(+15.42%). Indeksy akcji w większości oscylują wokół wartości początkowych, ale świetny wynik zaliczył mWIG40(+5.23%) i Nikkei(+2.19%).

Dużo gorzej wygląda portfel aktywny. Transakcje na miedzi została wystopowana i wygenerowała stratę 1% kapitału. Pozostałe zagrania też nie zachwycają i cały portfel kończy tydzień z wynikiem -2.15%.

W przyszłym tygodniu spodziewam się kontynuacji wzrostów. Przemawia za tym silny spadek VIX w USA i w Europie, a także osłabienie jena. Risk Tracker utrzymuje sygnał RiskOn i nie zmieni go na pewno w najbliższych dniach.

Zagrania w portfelu aktywnym

W ostatnim czasie na rynku panuje szaleńcza zmienność. Mimo jednak dynamicznych zwrotów wczorajsze dołki wypadły nieco wyżej niż piątkowe. A jeśli chodzi o GPW, to wtórnego dołka nawet nie było. Jeśli zrobią teraz nowe szczyty, to zapewne dno jest za nami. W arkuszu portfela aktywnego pojawiły się zlecenia zagrań. Pomysł jest prosty: kupujemy, jeśli wybite zostaną ostatnie szczyty a zlecenia stop umieszczamy pod ostatnimi dołkami.

Rozliczenie sygnału RiskOff

Niestety poprzedni sygnał RiskOff nie pozwolił dużo zarobić. Dynamiczny wzrost na rynkach w ostatnich dniach zabrał właściwie cale wcześniejsze zyski. 

Portfel pasywny zakończył sygnał z wynikiem +0.64%. Portfel aktywny poradził sobie nieco lepiej z wynikiem +1.83%. 

Portfel pasywny jest long od początku piątkowej sesji i po pierwszym dniu notuje już zyski. Wzrosty są trochę zbyt szybkie w ostatnich dniach, więc przed otwarciem pozycji w portfelu aktywnym poczekam na korektę.

Portfel aktywny - pomysły

Ostatnie kilka dni dały ładne odbicie, które zaczyna słabnąć. Dlatego przymierzam się do zakupów w portfelu aktywnym. Pozycje będę otwierał po przebiciu dołków z 18/23 maja. Szczegóły w arkuszu portfela aktywnego.

Start portfela aktywnego

Rozpoczynam handel w portfelu aktywnym. W arkuszu kalkulacyjnym umieściłem kilka pomysłów na zagrania.
Zagrania są pod scenariusz braku odbicia w przyszłym tygodniu.

W portfelu aktywnym będę umieszczał tylko zagrania zgodne z obowiązującym sygnałem.
Każde zagranie będzie opatrzone stop losem i ambitnym poziomem take profit (gra z trendem, nie?). Transakcje będę zamykał po osiągnięciu wspomnianych poziomów, gdy zmieni się obowiązujący sygnał  lub by zwolnić miejsce dla innych zagrań.
W jednej transakcji zamierzam ryzykować 1% kapitału. Jako, że pozycje będą skorelowane, to jednocześnie otwierał będę najwyżej 5 pozycji.