Risk Tracker na Collective2

UWAGA: Systemy na collective2 nie są już aktualizowane, ze względu na liczne problemy z ich systemem i wysokimi opłatami.

16 listopada na Collective2 utworzyłem cztery systemy transakcyjne oparte na Risk Trackerze. Chcę dzięki temu osiągnąć dwa cele:

• Zdobyć niezależnie zweryfikowaną historię transakcji.
  Co prawda sygnały publikuję na żywo na blogu, ale ktoś, kto nie czyta na bieżąco nie ma gwarancji, że historia nie została spreparowana.
• Ułatwić zainteresowanym otrzymywanie sygnałów.
  Collective2 może automatycznie rozsyłać maile, czy nawet smsy z sygnałami.

Kilka słów o systemach.

• Small Caps
  System zajmuje pozycję w ETFach na małe spółki w różnych krajach zgodnie z sygnałami RT.
• VIX
  System handluje ETFami na kontrakty terminowe na VIX. W czasie sygnału RiskOn kupuje ETF XIV a w czasie RiskOff VXZ. 
• SPY
  SPY to ETFowy odpowiednik S&P500 i ten system handluje tylko na nim.
• Opcje na SPY
  Aktywna strategia na opcjach na ETF SPY. W czasie RiskOn sprzedaje Put Creadit Spreads wygasające w najbliższych kilku tygodniach. Po sygnale RiskOff kupuje odległe OTM Puts.

Wszystkie systemy są za darmo (na razie ;]), więc jeśli chcecie otrzymywać sygnały to śmiało się zapisujcie.

Podsumowanie tygodnia 07.07.2012

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +5.57%  (poprzednio  +4.62% ). Minął dokładnie miesiąc od czasu wygenerowania sygnału. Ponad 5% w miesiąc to bardzo dobry wynik, ale jak mawiają: pozwól zyskom rosnąć.

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -1.15% (poprzednio -1.91% ). W portfelu aktywnym nie było żadnych zmian w minionym tygodniu.

Podsumowanie tygodnia 30.06.2012

To był bardzo udany tydzień dla systemu RiskTracker. Po dwóch tygodniach wahań wokół zera wzrosty wreszcie ruszyły i, jeśli miałbym zgadywać, potrwają co najmniej do drugiej połowy lipca. Cierpliwość popłaca. Teraz najważniejsze to nie zadowalać się małym zyskiem i pozwolić zyskom rosnąć.

Portfel pasywny
Portfel zakończył tydzień z wynikiem +4.62% (poprzednio +1.80%). W tym tygodniu rosły właściwie wszystkie składowe portfela. Najbardziej błyszczała jednak ropa. W poprzednim tygodniu -8%. W tym tylko -1.69%. Wynik od początku działania bloga: +5.28% w 6 tygodni. Obsunięcie kapitału nie przekraczało 2%. Na razie nieźle.

Portfel aktywny
Portfel aktywny zakończył tydzień z wynikiem -1.91% (poprzednio -2.15%). Kolejne dwie pozycje zostały wystopowane w tym tygodniu. Jak na razie wkład mojego subiektywnego osądu do działania systemu jest negatywny. Jeśli to się nie poprawi w najbliższym czasie to zamierzam zakończyć ten eksperyment i zajmę się stworzeniem całkowicie mechanicznego systemu dobierającego zagrania w tym portfelu.

Podsumowanie tygodnia 24.06.2012

Poprzedni tydzień obfitował w emocje za sprawą działań FED. Nie mniej jednak, portfel pasywny zakończył tydzień nieco wyżej niż zaczął. Aktualny wynik to +1.80%.
Na uwagę zasługuje to, że portfel zachowuje się bardzo nie równo. Najgorzej radzi sobie ropa(-8%). Kiepski wynik notuje miedź(-1.75%). Najlepiej radzi sobie ETF na VIX(+15.42%). Indeksy akcji w większości oscylują wokół wartości początkowych, ale świetny wynik zaliczył mWIG40(+5.23%) i Nikkei(+2.19%).

Dużo gorzej wygląda portfel aktywny. Transakcje na miedzi została wystopowana i wygenerowała stratę 1% kapitału. Pozostałe zagrania też nie zachwycają i cały portfel kończy tydzień z wynikiem -2.15%.

W przyszłym tygodniu spodziewam się kontynuacji wzrostów. Przemawia za tym silny spadek VIX w USA i w Europie, a także osłabienie jena. Risk Tracker utrzymuje sygnał RiskOn i nie zmieni go na pewno w najbliższych dniach.

Rozliczenie sygnału RiskOff

Niestety poprzedni sygnał RiskOff nie pozwolił dużo zarobić. Dynamiczny wzrost na rynkach w ostatnich dniach zabrał właściwie cale wcześniejsze zyski. 

Portfel pasywny zakończył sygnał z wynikiem +0.64%. Portfel aktywny poradził sobie nieco lepiej z wynikiem +1.83%. 

Portfel pasywny jest long od początku piątkowej sesji i po pierwszym dniu notuje już zyski. Wzrosty są trochę zbyt szybkie w ostatnich dniach, więc przed otwarciem pozycji w portfelu aktywnym poczekam na korektę.

Zmiana w portfelu pasywnym

W związku z ostatnim sygnałem RiskOff dokonałem na otwarciu wczorajszej sesji transakcji w portfelu pasywnym. Zaczynam z kapitałem 100 000 zł. Alokacja portfela jest zgodna z opisem w tym poście.

Wyniki będzie można śledzić na bieżąco na tej stronie:

Portfel pasywny

Optymalny portfel

Risk Tracker jest dość specyficznym systemem. Nie korzysta on z notowań poszczególnych walorów do określenia momentu zakupu. Sygnały systemu są globalne i obowiązują dla wszystkich rynków jednocześnie. Problem leży więc w doborze walorów do portfela.

Przeprowadziłem wiele testów i wynikło z nich, że najlepiej spisuje się zdywersyfikowany portfel składający się  z indeksów z całego świata. Wybieranie do gry tylko pojedynczych indeksów, powodowało, że wyniki systemu były dość nieregularne. Przykładem może być GPW. Co prawda w poprzednich latach system na wig40 dawał świetne wynik, ale ostatnia słabość GPW mogła powodować frustrację. Zwłaszcza, że tym czasie dużo można było zarobić w USA, czy Japonii. Nie jestem w stanie określić, kiedy będą okresy słabości a kiedy siły, więc najlepiej grać na kilku frontach jednocześnie. Cennym dodatkiem okazała się bezpośrednia gra na zmienności, poprzez kontrakty na VIX.

Skład portfela

• mWig40          20%    
• Miedź             10%    
• Brent oil          10%    
• TechDAX       10%    
• mDAX            10%    
• midCap USA  10%    
• Nikkei             10%    
• midCap UK    10%    
• VIX                10%    

Wyniki na danych historycznych

Sposób testów był następujący. Dzielimy kapitał według przedstawionych wag i otwieramy pozycje na otwarciu, następnego dnia po wygenerowaniu sygnału. Przy sygnale zamknięcia pozycji zbieramy wszystkie zyski do wspólnej puli i ponownie dzielimy według wag. Uwzględniłem koszty otwarcia/zamknięcia pozycji na poziomie 0.25%. Nie uwzględniłem rolowania kontraktów, ani zysków z lokowania gotówki w czasie, gdy system jest poza rynkiem. Testy przeprowadziłem dla dość szerokiego przedziału parametru systemu.

Uśrednione wyniki: 

Bez dźwigni. Średni zysk 41% rocznie. Maksymalne obsunięcie kapitału 15%.

Dźwignia 2:1. Średni zysk 84% rocznie. Maksymalne obsunięcie kapitału 29%.

Dźwignia 3:1. Średni zysk 129% rocznie. Maksymalne obsunięcie kapitału 42%.

Najprawdopodobniej w następnym tygodniu zostanie wygenerowany sygnał (linie sygnału są już bardzo blisko siebie) i będzie można rozpocząć testy live.