Ostatni tydzień nie przyniósł żadnych zmian portfela pasywnego. Nadal wykazuje on zysk +2.48% od ostatniego sygnału.
Postanowiłem wrzucić wykres SP500 z naniesionymi sygnałami i dodatkowo linią sygnału. Linia sygnału przyjmuje wartości od -1.00 do +1.00. Kiedy osiągnie wartość 1.00 otrzymujemy sygnał RiskOn (zielone paski). Kiedy osiągnie -1.00 otrzymujemy sygnał RiskOff (czerwone paski). Sygnały RiskNeutral korzystają także z innych danych i są zaznaczone na wykresie szarymi paskami.
Ja widać w ostatnich kilku dniach linia sygnału spadła poniżej 1.00. Oznacza to, że trend słabnie. Nie jest to nic dziwnego i działo się wielokrotnie nawet w długich trendach wzrostowych. Zwracam na to uwagę, ze względu na zaobserwowaną cykliczność VIX. Jeśli cykl ma się sprawdzić, to jest już najwyższy czas na zwrot.
Myślę, że jest to dobra okazja do gry na krótko małą częścią portfela. Bliskość poziomu +1.00 na linii sygnału oznacza, że w razie pomyłki zostaniemy wystopowani z niewielką stratą. Jeśli jednak jest to początek spadków, to złapiemy większą część ruchu niż czekając na sygnał RiskOff.
Sygnał RiskOff coraz bliżej. Wejście w krótkie na początku tygodnia okazało się dobrym pomysłem. Jutro przemawia Bernanke, więc myślę, że lepiej wziąć zysk z krótkich i poczekać.
OdpowiedzUsuńLinie sygnału coraz bardziej się zacieśniają. W ciągu najbliższych kilku dni. powinniśmy otrzymać sygnał. Aktualnie bliżej jest do RiskOn, ale nic nie jest przesądzone.
OdpowiedzUsuń