Ze względu na święta, odwrócenie pozycji rozłożyło się na kilka dni. Dzisiaj otworzyły się już ostatnie brakujące rynki, więc można rozliczyć poprzednie wskazanie systemu.
W czasie ostatniej fazy Risk On modelowy portfel zyskał +10.85%.
Sygnał trwał 20 tygodni (ponad 4 miesiące), co daje po przeliczeniu ok. 30% rocznie.
Największy zwrot (jak można było przewidzieć) wygenerowała pozycja w ETFie na VIX (+28.94%).
Niespodzianką jest świetny wynik pozycji długiej na Nikkei (+16.22%). Co ciekawe właściwie cały ruch odbył się w listopadzie i grudniu.
Pozostałe indeksy akcyjne również radziły sobie nieźle. Najlepiej wypadł mWIG40 (+11.37%). Reszta indeksów dała zwroty w granicach 6-9%.
Najgorszy zwrot dały pozycje na surowcach. Miedź zarobiła +5.85%, natomiast ropa tylko +0.30%. Słabość surowców w środowisku Risk On, wróży moim zdaniem mocne spadki w nadchodzącej fazie Risk Off.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz